Người hùng của bạn trong Gun Thief Auto là một tên cướp vừa cướp ngân hàng thành công và bỏ trốn khỏi hiện trường gây án. Người đàn ông ranh mãnh trà trộn vào đám đông và bỏ chạy trong khi cảnh sát đang cố gắng làm gì đó. Tiếp theo, bạn cần phải hành động nhanh chóng và đạt đến điểm đã thỏa thuận trước để có thể bán hàng hóa bị đánh cắp một cách an toàn. Một mũi tên ba chiều hiện ra phía trên đầu anh hùng, mũi tên này di chuyển theo nhân vật, chỉ cho anh ta con đường mà anh ta cần đi. Điều này sẽ giúp bạn đi đúng hướng và nhanh chóng tìm được điểm cuối mong muốn trong Gun Thief Auto. Cảnh sát cũng không ngủ, một cuộc tìm kiếm sẽ được thông báo và một cuộc đột kích sẽ bắt đầu.
